Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 2 van 5 gevonden artikelen
 
 
  Do Calendar Effects Still Exist in the Chinese Stock Markets?
 
 
Titel: Do Calendar Effects Still Exist in the Chinese Stock Markets?
Auteur: Zhang, Bing
Li, Xindan
Verschenen in: Journal of Chinese economic and business studies
Paginering: Jaargang 4 (2006) nr. 2 pagina's 151-163
Jaar: 2006-07-01
Inhoud: The paper uses rolling sample tests to investigate time-varying calendar effects in the Chinese stock market, based on the GARCH (1, 1)-GED model. The Friday effect existed with low volatility at the early stage, but it seems to have disappeared since 1997. The positive Tuesday effect began to appear then. There is a small-firm January effect with high volatility. The turn-of-the month effect has also disappeared in the Chinese stock market since 1997.
Uitgever: Routledge
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 2 van 5 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland