|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 2 van 5 gevonden artikelen
| Titel: |
Do Calendar Effects Still Exist in the Chinese Stock Markets? |
| Auteur: |
Zhang, Bing Li, Xindan |
| Verschenen in: |
Journal of Chinese economic and business studies |
| Paginering: | Jaargang 4 (2006) nr. 2 pagina's 151-163 |
| Jaar: |
2006-07-01 |
| Inhoud: |
The paper uses rolling sample tests to investigate time-varying calendar effects in the Chinese stock market, based on the GARCH (1, 1)-GED model. The Friday effect existed with low volatility at the early stage, but it seems to have disappeared since 1997. The positive Tuesday effect began to appear then. There is a small-firm January effect with high volatility. The turn-of-the month effect has also disappeared in the Chinese stock market since 1997. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 2 van 5 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |
Toegankelijkheidsverklaring