|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 7 van 10 gevonden artikelen
| Titel: |
Multi-time dynamic programming and Riccati equations |
| Auteur: |
Belbas, S. A. |
| Verschenen in: |
International journal of control |
| Paginering: | Jaargang 71 (1998) nr. 1 pagina's 61-78 |
| Jaar: |
1998-09-10 |
| Inhoud: |
This paper introduces a new type of dynamic programming equations for optimal control problems with performance criteria involving multiple integrals. The main novel feature of the multi-time dynamic programming equations, relative to the standard Hamilton-Jacobi equation, is that they form a Goursat-Darboux problem (i.e. boundary data are needed on two lines, or on planes or hyperplanes), whereas Hamilton-Jacobi equations form a Cauchy problem (initial value problem). In the case of performance criteria involving multiple integrals with quadratic integrands, the new equations lead to multi-time variants of the Riccati equation. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 7 van 10 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |