|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 2 van 9 gevonden artikelen
| Titel: |
A solution of the filtering and smoothing problems for uncertain-stochastic linear dynamic systems |
| Auteur: |
Pankov, Alexei R. Borisov, Andrei V. |
| Verschenen in: |
International journal of control |
| Paginering: | Jaargang 60 (1994) nr. 3 pagina's 413-423 |
| Jaar: |
1994-09-01 |
| Inhoud: |
The authors present new filtering algorithms for uncertain-stochastic dynamic systems, which are optimal in the sense of a minimax-stochastic criterion. These algorithms allow us to estimate the state vector of dynamic systems given incomplete a priori information about the system characteristics and using observations of the state and input signals. The filtering algorithm is used to construct an optimal two-filter smoothing algorithm for pure uncertain dynamic systems. These algorithms are numerically tested. Results are compared with the results of Kalman filtering and smoothing in the case of complete information about the input signal characteristics. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 2 van 9 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |