|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 9 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
Identification of predictor and filter parameters by ARMA methods† |
| Auteur: |
Krause, D. J. Graupe, D. |
| Verschenen in: |
International journal of control |
| Paginering: | Jaargang 17 (1973) nr. 5 pagina's 1021-1027 |
| Jaar: |
1973-05-01 |
| Inhoud: |
The present paper describes procedures for recursive joint identification of the parameters of mixed autoregressive-moving-average models and for the determination of their order. The procedures given are subsequently extended to joint the estimation of the transition and the covariance parameters of single output and multi-output Kalman—Bucy filters in cases where both input and measurement noise sequences exist. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 9 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |