|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 14 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
On the separation theorem of stochastic optimal control†|
| Auteur: |
Brooks, R. A. |
| Verschenen in: |
International journal of control |
| Paginering: | Jaargang 16 (1972) nr. 5 pagina's 985-991 |
| Jaar: |
1972-11-01 |
| Inhoud: |
This paper presents an application of results proved elsewhere for linear control problems formulated as minimum norm problems in Hilbert space, to extend the classical separation theorem to a larger class of systems. This larger class is not required to have gaussian statistics, and the observables are allowed to depend in an arbitrary linear fashion on present and past values of the state vector. The results obtained are a consequence of the Hilbert space projection theorem, and the separation theorem is proved without appeal to either the explicit form of the estimator or dynamic programming and the principle of optimality. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 14 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |