|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 10 van 17 gevonden artikelen
| Titel: |
Modified maximum likelihood estimation |
| Auteur: |
Chung, Sai-Ho |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 27 (1998) nr. 12 pagina's 2925-2942 |
| Jaar: |
1998 |
| Inhoud: |
The problems raised by Chan (1982) of modified maximum likelihood estimation (MMLE) are considered. Using sample moments to reduce the number of parameters in the likelihood function of a statistical model under certain kind of reparametrization, we obtained the MMLE estimates by locating an optimal solution in the reduced parameter space. Conditions under which the MMLE gives consistent and asymptotically normal estimators areconsidered. For symmetric location-scale families, the MMLE for the shape parameter is asymptotically efficient. We also examine an example of twoparameter Weibull distribution on failure times data. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 10 van 17 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |