|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 12 van 13 gevonden artikelen
| Titel: |
Testing for a change point in linear regression models |
| Auteur: |
Chen, Jie |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 27 (1998) nr. 10 pagina's 2481-2493 |
| Jaar: |
1998 |
| Inhoud: |
In this paper, the Schwarz Information Criterion (SIC) is proposed to locate a change point in the simple linear regression model, as well as in the multiple linear regression model. The method is then applied to a financial data set, and a change point is successfully detected. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 12 van 13 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |