|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 10 van 15 gevonden artikelen
| Titel: |
Multivariate analysis with an autoregressive covariance model |
| Auteur: |
Byrne, Philip J. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 25 (1996) nr. 3 pagina's 555-569 |
| Jaar: |
1996-03 |
| Inhoud: |
This paper addresses the problem of testing the multivariate linear hypothesis when the errors follow an antedependence model (Gabriel, 1961, 1962). Antedependence can be formulated as a nonstationary autoregressive model of general order. Three test statistics are derived that provide analogs to three commonly used MANOVA statistics: Wilks' Lambda, the Lawley-Hotelling Trace, and Pillai's Trace. Formulas are given for each of these statistics that show how they can be obtained From any statistical computing package that calculates the usual MANOVA statistics. These antedependent statistics would be appropriate in analyzing certain multivariate data sets in which repeated measurements are taken on the same subjects over a period of time. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 10 van 15 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |