|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 4 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
Asymptotics of a bayesian approach to estimating change-point in a hazard rate |
| Auteur: |
Ghosh, Jayanta K. Joshi, Shrikant N. Mukhopadhyay, Ohiranjit |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 25 (1996) nr. 12 pagina's 3147-3166 |
| Jaar: |
1996 |
| Inhoud: |
The hazard rate h(t) of a lifetime random variable is assumed to be a constant equal to a up to time r and another constant equal to b thereafter. The parameters T and (a, b) are assumed to be independent apriori with r having a uniform prior on [t1, t2], 0 < t1 < t2 < ∞ while the prior of (a, b) is assumed to be smooth, It is proved that the marginal posterior mode of r is n-consistent; the marginal posterior mass of T is concentrated around an n-1 neighborhood of the unknown parameter value; the posterior distribution of (a, b) can be approximated by a Normal distribution; a, b T are asymptotically independent aposieriori; and one can approximate the posterior mean and variance of (a, b) by easily computable quantities, The accuracies of these approximations are examined by a simulation study. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 4 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |