|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 18 gevonden artikelen
| Titel: |
Bayesian estimation procedure in multiprocess non-linear dynamic generalized model |
| Auteur: |
Sohn, Joong Kweon Kang, Sang Gil |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 25 (1996) nr. 10 pagina's 2281-2296 |
| Jaar: |
1996 |
| Inhoud: |
The multiprocess dynamic model provides a good framework for the modeling and analysis of the time series that contains outliers arid is subject to abrupt changes in pattern. In this paper we extend the multiprocess dynamic generalized linear model to allow for a known non-linear parameter evolution and predictor functions. This is done by approximating the non-linear function by a linear function based on a first order Taylor series expansions. This model has nice properties such as insensitivity to outliers and quick reaction to abrupt changes of pattern. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 18 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |