|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 22 gevonden artikelen
| Titel: |
A smooth adaptive estimator of the mean of a symmetric or asymmetric distribution |
| Auteur: |
Han, Chien-Pai Hawkins, D. L. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 23 (1994) nr. 1 pagina's 1-10 |
| Jaar: |
1994 |
| Inhoud: |
We study an adaptive estimate (SA) of the mean of a continuous distribution F based on a quasi-linear combination of order statistics with weights which smoothly adapt to the extremeness of the tail order statistics. SA is based in part on the selector statistic (HG2) of Hogg and Lenth (1984), which has been used widely for estimating the location when F is symmetric. We compare SA to HG2 via Monte Carlo for both symmetric and asymmetric F. We find that SA dominates or ties HG2 for symmetric F with t5 or lighter tails, and enjoys robustness to asymmetric F (not possessed by HG2), for which it competes well with the sample mean. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 22 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |