|
| << vorige |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 22 van 22 gevonden artikelen
| Titel: |
The multivariate hazard gradient and moments of the truncated multinormal distribution |
| Auteur: |
Gill, Jeffrey I. Mc |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 21 (1992) nr. 11 pagina's 3053-3060 |
| Jaar: |
1992 |
| Inhoud: |
It is well known that the expectation and variance of a truncated normal distribution can be simply expressed in terms of the hazard rate function. This paper shows that it is possible to express the expectation and covariance matrices of a truncated multinormal distribution with similarly simple expressions in which the hazard rate function is generalized to thevector multivariate hazard rate(also: hazard gradient) of Johnson and Kotz. This provides a concise computational form for the mutivariate moments and lends support to the contention that the hazard gradient is the appropriate generalization of the univariate hazard rate. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 22 van 22 gevonden artikelen
| << vorige |