|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 13 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
Estimation of the mean of some stationary markov sequences |
| Auteur: |
Adke, S.R. Balakrishna, N. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 21 (1992) nr. 1 pagina's 137-159 |
| Jaar: |
1992 |
| Inhoud: |
This paper deals with the estimation of the mean e of the stationary distribution of some Markov sequences. In particular, if one can identify the error variables from a given realization of the model, it is possible to obtain improved estimators based on the errors. A two stage procedure for determining the regression parameter without error and then estimating the mean is presented. The conditional least square and the best linear unbiased estimators of e are studied and compared with the traditional timeaverage. The asymptotic properties of these estimators are also established. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 13 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |