|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 8 van 21 gevonden artikelen
| Titel: |
Estimators based on ranks for arma models |
| Auteur: |
Ferretti, Nelida E. Kelmansky, Diana M. Yohai, Victor J. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 20 (1991) nr. 12 pagina's 3879-3907 |
| Jaar: |
1991 |
| Inhoud: |
In this paper we introduce a new family of robust estimators for ARMA models. These estimators are defined by replacing the residual sample autocovariances in the least squares equations by autocovariances based on ranks. The asymptotic normality of the proposed estimators is provided. The efficiency and robustness properties of these estimators are studied. An adequate choice of the score functions gives estimators which have high efficiency under normality and robustness in the presence of outliers. The score functions can also be chosen so that the resulting estimators are asymptotically as efficient as the maximum likelihood estimators for a given distribution. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 8 van 21 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |