|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 23 gevonden artikelen
| Titel: |
Bayesian forecasting for AR(1) models with normal coefficients |
| Auteur: |
Diaz, Joaquin |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 19 (1990) nr. 6 pagina's 2229-2246 |
| Jaar: |
1990 |
| Inhoud: |
This paper presents a Bayesian solution to the problem of time series forecasting, for the case in which the generating process is an autoregressive of order one, with a normal random coefficient. The proposed procedure is based on the predictive density of the future observation. Conjugate priors are used for some parameters, while improper vague priors are used for others. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 23 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |