|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 10 van 22 gevonden artikelen
| Titel: |
Estimating the density of a copula function |
| Auteur: |
Gijbels, Iene Mielniczuk, Jan |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 19 (1990) nr. 2 pagina's 445-464 |
| Jaar: |
1990 |
| Inhoud: |
This paper deals with estimation of the density of a copula function as well as with that of the Radon-Nikodym derivative of a bivariate distribution function with respect to the product of its marginal distribution functions. Strong uniform consistency and asymptotic normality of kernel-type estimators are proved under various conditions on the bandwidth and on the smoothness of the kernel. As an application, the estimation of Neyman-Pearson curves in the testing of independence problem is discussed. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 10 van 22 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |