|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 2 van 29 gevonden artikelen
| Titel: |
Alternative approaches to testing non-nested models with autocorrelated disturbances |
| Auteur: |
McAleer, Michael Pesaran, M. Hashem Bera, Anil K. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 19 (1990) nr. 10 pagina's 3619-3644 |
| Jaar: |
1990 |
| Inhoud: |
Since departures from the classical assumptions regarding the disturbances in a linear tegression model arise frequently in empirical application, deveral computationally Straightforward procedutes are presented in this paper for testiog non-nested models when the disturbances of these models follow first- or higher-order autoregressive processes. Anempirical example is used to illustrate how the procedures may be used to test competing Keynesian and New Classical non-nested models of unemployment for the U.S using annual time series data for 1955-85. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 2 van 29 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |