|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 4 van 26 gevonden artikelen
| Titel: |
An explicit expression for the distribution of the supremum of brownian motion with a change point |
| Auteur: |
Boukai, Benzion |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 19 (1990) nr. 1 pagina's 31-40 |
| Jaar: |
1990 |
| Inhoud: |
The objective of this paper is to derive explicit expressions to distributions of the supremum of Brownian motion processes having a change-point. Such processes are characterized by a drift parameter which is subjected to a change over time. For that purpose, we use the distribution of the supremum of Brownian bridge process, via conditioning arguments. Several different cases are considered and the resulting distributions are illustrated through their p.d.f.'s. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 4 van 26 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |