|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 20 van 24 gevonden artikelen
| Titel: |
Testing a markov chain for independence |
| Auteur: |
Wang, Dong qian Scott, David J. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 18 (1989) nr. 11 pagina's 4085-4103 |
| Jaar: |
1989 |
| Inhoud: |
A bootstrap procedure is proposed for testing whether an observed Markov chain is actually an independent process, based on the observed transition probability matrix. The results of simulations showing the power and size of the bootstrap test are presented. The asymptotic distribution of the non-unit eigenvalues is given under the null hypothesis. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 20 van 24 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |