|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 12 van 25 gevonden artikelen
| Titel: |
Minimum risk scale equivariant estimator: estimating the mean of an inverse gaussian distribution with known coefficient of variation |
| Auteur: |
Hirano, Katuomi Iwase, Kōsei |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 18 (1989) nr. 1 pagina's 189-197 |
| Jaar: |
1989 |
| Inhoud: |
An estimation problem of the mean μ of an inverse Gaussian distribution I(μa-2μ) with known coefficient of variation a is discussed. The minimum risk scale equivariant estimator [image omitted] is derived by using a loss function which is invariant under scale changes and is well balanced between errors for small and large values of a positive parameter. It is shown that [image omitted] is represented as a continued fraction and dominates the maximum likelihood estimator in risk. The minimum risk scale equivariant estimator under the loss function above is given as a Pitman estimator of scale parameter. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 12 van 25 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |