|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 9 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
Efficient sequential estimation for compound poisson processes |
| Auteur: |
Adke, S.R. Murphree, E.S. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 17 (1988) nr. 2 pagina's 443-460 |
| Jaar: |
1988 |
| Inhoud: |
This paper discusses uniformly minimum variance, unbiased sequential estimation of a real-valued parametric function for a compound Poisson process when the compounding random variables belong to the exponential family. The characterization of Cramer-Rao efficient plans by Stefanov (1982 b) is shown to be incomplete by obtaining a new efficient plan for the compound Poisson-Bernoulli process. This new plan completes the characterization of Cramer-Rao efficient plans. The class of Bhattacharyya efficient estimators of order two is determined for all the efficient sampling schemes. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 9 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |