|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 12 van 23 gevonden artikelen
| Titel: |
Least squares estimation of the parameters of a stochastic difference equation with polynomial regression component |
| Auteur: |
Bhat, B.R. Chandra, K.Suresh |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 17 (1988) nr. 10 pagina's 3427-3446 |
| Jaar: |
1988 |
| Inhoud: |
In this paper, strong consistency of least squares estimates of the coefficients of stochastic difference equations with polynomial regression components, has been established, using martingale arguments, under autoregressive, partially explosive and purely explosive situations. The asymptotic normality of these estimates have also been discussed in this paper. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 12 van 23 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |