|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 14 van 22 gevonden artikelen
| Titel: |
Likelihood ratio test for one-sided hypothesis of covariance matrices of two normal populations |
| Auteur: |
Sakata, Toshio |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 16 (1987) nr. 11 pagina's 3157-3168 |
| Jaar: |
1987 |
| Inhoud: |
The likelihood ratio test is derived for a one-sided hypothesis about the covariance matrices from two multivariate normal populations. In the case of equal sample sizes, the limiting distribution of -21og ∧n is given, where ∧n denotes the likelihood ratio criterion. When dimension p=2, for some alternatives, the power of -21og ∧n of size 0.05 is compared with those of several well-known test statistics using Monte Carlo Methods. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 14 van 22 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |