Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 7 van 22 gevonden artikelen
 
 
  A two-stage test for the mean of a multivariate normal distribution with unknown covariance matrix
 
 
Titel: A two-stage test for the mean of a multivariate normal distribution with unknown covariance matrix
Auteur: Bass, Thomas A.
Fung, Karen Yuen
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 15 (1986) nr. 1 pagina's 109-121
Jaar: 1986
Inhoud: A two-stage analogue of Hotelling s T test for the mean of a multivariate normal distribution with unknown covariance matrix is proposed. Comparisons of the one-stage and two-stage tests are made in terms of the expected sample size required to achieve a given power. It is found that in all cases considered here, the two-stage test produces a lower expected sample size
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 7 van 22 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland