|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 4 van 19 gevonden artikelen
| Titel: |
A test for variance-covarianch parameters in normal linear models |
| Auteur: |
Rayner, Robert K. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 14 (1985) nr. 10 pagina's 2379-2392 |
| Jaar: |
1985 |
| Inhoud: |
This paper derives a test statistic for the variance-covariance parameters which is a quadratic function of their MINQUE (Minimum Norm Quadratic Unbiased Estimation) estimates. The test is a Wald-type test, and its development closely parallels the theory used to derive a similar test for the coefficients in linear models. In fact, the derivation proceeds by first setting up the estimation problem in a derived linear model in which the dispersion parameters are the coefficients. The test statistic is shown to be the sum of the squares of independent standardized x2 variables. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 4 van 19 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |