|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 8 gevonden artikelen
| Titel: |
Asymptotic distribution theory for the kalman filter state estimator |
| Auteur: |
Spall, James J. Wall, Kent D. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 13 (1984) nr. 16 pagina's 1981-2003 |
| Jaar: |
1984 |
| Inhoud: |
An asymptotic distribution theory for the state estimate from a Kalman filter in the absence of the usual Gaussian assumption is presented. It is found that the stability properties of the state transition matrix playa key role in the distribution theory. Specifically, when the state equation is neutrally stable (i.e., borderline stable-unstable) the state estimate is asymptotically normal when the random terms in the model have arbitrary distributions. This case includes the popular random walk state equation. However, when the state equation is either stable or unstable, at least some of the random terms in the model must be normally distributed beyond some finite time before the state estimate is asymptotically normal. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 8 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |