|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 8 van 9 gevonden artikelen
| Titel: |
On forecasting with univariate autoregressive processes: a bayesian approach |
| Auteur: |
Lyle, Broemeling Margaret, Land |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 13 (1984) nr. 11 pagina's 1305-1320 |
| Jaar: |
1984 |
| Inhoud: |
Using a normal-gamma prior density for the parameters of a p-th order autoregressive process, the Bayesian predictive density of k future observations is derived and it is shown that it is the product of k univariate t densities. Our results are illustrated with one step ahead forecasts employing AR(1) and AR(2) models with a vague prior density for the parameters. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 8 van 9 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |