|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 15 van 16 gevonden artikelen
| Titel: |
The effects of outliers on two nonlinearity tests |
| Auteur: |
Tolvi, Jussi |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 29 (2000) nr. 3 pagina's 897-918 |
| Jaar: |
2000 |
| Inhoud: |
Two Lagrange multiplier tests for time series nonlinearities in the presence of outliers are examined by simulation experiments. The nonlinearities studied are autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) and bilinearity; the outlier types are additive, innovative, temporary change and reallocation outliers. The results show that both the sizes and powers of the tests can be severely distorted by even a single outlier. The severity of the distortions depends on the outlier type and magnitude, but also on the underlying process generating 'the series. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 15 van 16 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |