|
| << vorige |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 20 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
Using the Residual White Noise Autoregressive Order Determination Criterion to Identify Unit Roots in Arima Models |
| Auteur: |
Koreisha, Sergio G. Pukkila, Tarmo |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 29 (2000) nr. 1 pagina's 259-293 |
| Jaar: |
2000 |
| Inhoud: |
We present a simplified form of a univariate identification approach for time series models based on the residual white noise autoregressive order determination criterion and linear estimation methods. We also show how the procedure can be used to identify the degree of differencing necessary to induce stationarity in data. The performance of this approach is also contrasted with Portmanteau tests for detection of white noise residuals and with Dickey-Fuller and Bayesian procedures for detection of unit roots. Simulated and economic data are used to demonstrate the capabilities of the modified approach. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 20 van 20 gevonden artikelen
| << vorige |