|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 16 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
Optimal estimators for the importance sampling method |
| Auteur: |
Philippe, Anne |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 29 (2000) nr. 1 pagina's 97-119 |
| Jaar: |
2000 |
| Inhoud: |
The Monte Carlo method gives some estimators to evaluate the expectation [ILM0001] based on samples from either the true density f or from some instrumental density. In this paper, we show that the Riemann estimators introduced by Philippe (1997) can be improved by using the importance sampling method. This approach produces a class of Monte Carlo estimators such that the variance is of order O(n-2). The choice of an optimal estimator among this class is discussed. Some simulations illustrate the improvement brought by this method. Moreover, we give a criterion to assess the convergence of our optimal estimator to the integral of interest. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 16 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |