|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 15 gevonden artikelen
| Titel: |
An improved technique for the simulation of first passage times for diffusion processes |
| Auteur: |
Giraudo, Maria Teresa Sacerdote, Laura |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 28 (1999) nr. 4 pagina's 1135-1163 |
| Jaar: |
1999 |
| Inhoud: |
Improved simulation schemes for the evaluation of first passage times through boundaries for one dimensional diffusion processes can be obtained taking into account possible crossings that occur inside each simulation interval. Approximated evaluations for the probabilities of such events are proposed and the error connected with their use in a simulation algorithm is discussed. Two examples are finally given to illustrate the features of the method. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 15 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |