Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 13 van 17 gevonden artikelen
 
 
  On the numerical evaluation of the theoretical variance-covariance matrix of least squares estimators for echelon-form varma models
 
 
Titel: On the numerical evaluation of the theoretical variance-covariance matrix of least squares estimators for echelon-form varma models
Auteur: Salau, M. O.
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 28 (1999) nr. 3 pagina's 743-766
Jaar: 1999
Inhoud: This paper is concerned with the development of a fast and efficient procedure for evaluating the asymptotic varianc:e-c.((variance matrix of least squares estimators with respect to stationary and invertible vector autoregressive moving average models. The models are presumed to be represented in reversed echelon canonical form. The proposed procedure takes advantage of some properties of the covariance matrix that have not been fully exploited in the existing literature to achieve a substantial reduction in computation time and storage requirements. These attributes make it possible to implement the suggested procedure on computers with limited memory capacity. Comparisons with the existing approach, in terms of analytical arguments and numerical examples, are made to illustrate the feasibility and computational efficiency of the proposed method
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 13 van 17 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland