|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 10 van 15 gevonden artikelen
| Titel: |
Practical estimation from the sum of ar(1) processes |
| Auteur: |
Ku, S. Seneta, E. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 27 (1998) nr. 4 pagina's 981-998 |
| Jaar: |
1998 |
| Inhoud: |
In theory it is possible to estimate the positive autoregressive coefficients m1:, m2: of component AR(1) processes from observations on the sum process, a result for which there are several applications. We focus on the special ARMA(2,1) process which arises as the sum process, show that its coefficients are underidentifled, and discuss the effect in practical estimation of m1:, m2:. The motivating problem: the sum of simple subcritical branching processes with immigration, is considered as a numerical example. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 10 van 15 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |