Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 21 van 26 gevonden artikelen
 
 
  Robust predictive distributions based on the penalized blended weight hellinger distance
 
 
Titel: Robust predictive distributions based on the penalized blended weight hellinger distance
Auteur: Park, Chanseok
Harris, Ian R.
Basu, Ayanendranath
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 26 (1997) nr. 1 pagina's 21-33
Jaar: 1997
Inhoud: Harris (Biometrika, 1989) suggests a predictive distribution based on bootstrapping using the maximum likelihood estimator of an unknown parameter. Basu and Harris (Biometrika, 1994) introduce robust estimative and bootstrap predictive distributions for discrete models by using the minimum Hellinger distance estimator of the unknown parameter instead of the maximum likelihood estimator. Generalizing the results of Basu and Harris, the present paper considers parametric predictive distributions using the minimum penalized blended weight Hellinger distance estimator for discrete models. Monte Carlo siniulations suggest that the proposed predictive distributions are attractive robust substitutes for the usual predictive distributions based on the maximum likelihood estimator under data contamination, and perform favorably compared to the predictive distributions suggested by Basu and Harris
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 21 van 26 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland