|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 13 van 26 gevonden artikelen
| Titel: |
Numerical computation of asymptotic covariance matrix of the gaussian estimators for vector arrla models |
| Auteur: |
Salau, M.O. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 26 (1997) nr. 1 pagina's 173-192 |
| Jaar: |
1997 |
| Inhoud: |
This paper proposes a simple numerical procedure for evaluating the asymptotic covariance matrix of the conditional Gaussian maximum likelihood estimator of the parameters for vector autoregressive moving average models when such models are in their appropriate echelon canonical forms. Furthermore, in the process of evaluating the covariance matrix, closed form expressions for the gradient vector are derived in relatively simple terms. Evidence is presented to illustrate the practical application of the technique. Suggestions as to the numerical implementation of the technique in finite sample situations are also made. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 13 van 26 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |