|
| volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 1 van 15 gevonden artikelen
| Titel: |
A comparative study of the finite-sample distribution of some portmanteau tests for univariate time series models |
| Auteur: |
Kwan, Andy C. C. Wu, Yangru |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 25 (1996) nr. 4 pagina's 867-904 |
| Jaar: |
1996 |
| Inhoud: |
Monte Carlo experiments are conducted to investigate the finite-sample properties of some portmanteau tests for univariate time series models, with special attention being paid to estimated sizes (i.e. type I errors), means, variances, and empirical powers. Our main results indicate that (i) with the exception of the test proposed by Ljung (1986), size distortions can be substantial for portmanteau tests when parameter values are close to the boundary of the stationary or invertible region, (ii) the choice of the number of autocorrelations affects the empirical performance of most tests considered, and (iii) the empirical power of these tests is significantly affected by the nature of the data (seasonal vs. nonseasonal). |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 1 van 15 gevonden artikelen
| volgende >> |