Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
   volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 1 van 15 gevonden artikelen
 
 
  A comparative study of the finite-sample distribution of some portmanteau tests for univariate time series models
 
 
Titel: A comparative study of the finite-sample distribution of some portmanteau tests for univariate time series models
Auteur: Kwan, Andy C. C.
Wu, Yangru
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 25 (1996) nr. 4 pagina's 867-904
Jaar: 1996
Inhoud: Monte Carlo experiments are conducted to investigate the finite-sample properties of some portmanteau tests for univariate time series models, with special attention being paid to estimated sizes (i.e. type I errors), means, variances, and empirical powers. Our main results indicate that (i) with the exception of the test proposed by Ljung (1986), size distortions can be substantial for portmanteau tests when parameter values are close to the boundary of the stationary or invertible region, (ii) the choice of the number of autocorrelations affects the empirical performance of most tests considered, and (iii) the empirical power of these tests is significantly affected by the nature of the data (seasonal vs. nonseasonal).
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 1 van 15 gevonden artikelen
 
   volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland