|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 5 van 16 gevonden artikelen
| Titel: |
Bootstrapping empirical distribution functions of residuals from autoregressive model fitting |
| Auteur: |
kulperger, R. J. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 25 (1996) nr. 3 pagina's 657-670 |
| Jaar: |
1996 |
| Inhoud: |
[image omitted] is a stationary autoregressive model of order p. Data [image omitted] is collected, and ri,nare the residuals after model fitting. :[image omitted] is the empirical distribution function of the residuals. Suppose the innovations sequence has distribution bounded density and four finite moments. Under these conditions the process [image omitted] converges weakly to a Gaussian process, wich depends on the density f. The limit process is not distribution free. Bootstrapping an AR procehss from the raw EDF does not work. A method of estimating quantiles, based on a smoothed EDF bootstrap, is considered. A numerical study of the method is made. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 5 van 16 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |