|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 12 van 16 gevonden artikelen
| Titel: |
Shrinkage estimation of contemporaneous outliers in concurrent time serie |
| Auteur: |
Ravishanker, Nalini Dey, Dipak K. Wu, Lilian S.-Y. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 25 (1996) nr. 3 pagina's 643-656 |
| Jaar: |
1996 |
| Inhoud: |
Contemporaneous outlier blocks (additive or reallocation) caused by special events frequently occur in repeated business time series. When the time series have strong inter-series dependence, shrinkage estimation techniques provide improved estimates of the time series model parameters and of the outlier block. A bootstrap estimate of the covariance matrix of the vector of outlier magnitudes enables us to incorporate the dependence and obtain the shrinkage estimates. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 12 van 16 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |