|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
A multicollinearity diagnostic for the cox model with time dependent covariates |
| Auteur: |
Lee, Kyung Yul Weissfeld, Lisa A. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 25 (1996) nr. 1 pagina's 41-60 |
| Jaar: |
1996 |
| Inhoud: |
This paper discusses the problem of detecting collinearity for the Cox regression model when the covariates are time dependent. We extend the Belsley, Kuh, and Welsch (1980) diagnostic for detecting collinearity and give guidelines for the application of this diagnostic to the Cox regression model with time dependent covariates. The diagnostic method is based on a set of condition indices and variance decomposition proportions which are derived from the singular value decomposition of the scaled observed information matrix, Is:(ss). The impact of collinearity on the estimation of the parameters and the sensitivity of the proposed diagnostics is investigated in detail. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |