|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 10 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
Bootstrap standard error estimates in a switching regression model with unknown switch point |
| Auteur: |
Douglas, Stratford Guilkey, David K. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 25 (1996) nr. 1 pagina's 1-23 |
| Jaar: |
1996 |
| Inhoud: |
We identify and analyze a problem in switching regressions estimation, and evaluate the bootstrap as a solution. The usual estimation method for this model overstates the precision of the parameter estimates, since the standard error estimates that it generates are conditional on the switch point estimate. Bootstrap techniques allow the estimation of unconditional standard errors. We estimate a response surface to evaluate the accuracy and responsiveness of the bootstrap standard errors. Our results indicate that the bootstrap estimates standard errors of both the switch point estimator and regression coefficient estimators with reasonable accuracy. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 10 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |