Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 8 van 19 gevonden artikelen
 
 
  Confidence intervals in ridge regression by bootstrapping the dependent variable: a simulation study
 
 
Titel: Confidence intervals in ridge regression by bootstrapping the dependent variable: a simulation study
Auteur: Crivelli, Ana
Firinguetti, Luis
Montano, Rosa
Munoz, Margarita
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 24 (1995) nr. 3 pagina's 631-652
Jaar: 1995
Inhoud: As it is well known, Ridge Regression can be a useful technique for estimating the coefficients of a Multiple Regression Model in the presence of multicollinearity. It has, however, the drawback that the distribution of the estimator is unknown, so that only asymptotic confidence intervals may be obtained. The aim of this paper is to report on the use of a technique that combines the Bootstrap and the Edgeworth Expansion to obtain an approximation to the distribution of some Ridge Regression estimators. Some simulation experiments were carried out to compare the asymptotic confidence intervals with those obtained with this technique
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 8 van 19 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland