|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 8 van 19 gevonden artikelen
| Titel: |
Estimating normal means with a conjugate style dirichlet process prior |
| Auteur: |
Maceachern, Steven N. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 23 (1994) nr. 3 pagina's 727-741 |
| Jaar: |
1994 |
| Inhoud: |
The problem of estimating many normal means is approached by means of an hierarchical model. The hierarchical model is the standard conjugate model with one exception: the normal distribution at the middle stage is replaced by a Dirichlet process with a normal shape. Estimation for this model is accomplished through the implementation of the Gibbs sampler (see Escobar and West,1991)Thisarticle describes a new Gibbs sampler algorithm that is implemented on a collapsed state space Results that apply to a general setting are obtained, suggesting that a collapse of the state space willimprove the rate of convergence of the Gibbs sampler. An example shows that the proposed collapse of the state space may result in a dramatically improved algorithm |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 8 van 19 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |