|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 22 van 25 gevonden artikelen
| Titel: |
Testing for autocorreiation in nested analysis of variance |
| Auteur: |
McNulty, Mark S. Eisele, William |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 20 (1991) nr. 2-3 pagina's 399-410 |
| Jaar: |
1991 |
| Inhoud: |
This paper considers the problem in which repeated measures are taken on each subject in an experimental design and the model errors follow a first order autoregressive process. The appropriate form of the Durbin-Watson test statistic for autocorrelated errors is presented. Critical values for the test statistic are reported. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 22 van 25 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |