|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 9 gevonden artikelen
| Titel: |
Effects of Autocorrelated Erros on Various Least Squares Estimators: A Monte Carlo Study |
| Auteur: |
Hong, Dun-Mow L'Esperance, Wilford L. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 2 (1973) nr. 6 pagina's 507-523 |
| Jaar: |
1973 |
| Inhoud: |
Sampling experiments are conducted to determine the effects of autocorrelated erros on the parameter estimates of a linear regression model with varying degrees of multicollinearity among the regressors and another linear model with a distributed lag. Various estimotors are employed. When there is a high degree of autocorrelation among the errors, the better performing estimators are the ones proposed by Cochrane-Orcutt, Durbin, and a nonlinear estimator. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 9 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |