|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 15 van 25 gevonden artikelen
| Titel: |
On Small Sample Properties of the Wald, LR and LM Tests in a Linear Model with AR(1) Errors |
| Auteur: |
Kozumi, Hideo |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 19 (1990) nr. 4 pagina's 1361-1375 |
| Jaar: |
1990 |
| Inhoud: |
When the error terms are autocorrelated, the conventional t-tests for individual regression coefficients mislead us to over-rejection of the null hypothesis. We examine, by Monte Carlo experiments, the small sample properties of the unrestricted estimator of ρ and of the estimator of ρ restricted by the null hypothesis. We compare the small sample properties of the Wald, likelihood ratio and Lagrange multiplier test statistics for individual regression coefficients. It is shown that when the null hypothesis is true, the unrestricted estimator of ρ is biased. It is also shown that the Lagrange multiplier test using the maximum likelihood estimator of ρ performs better than the Wald and likelihood ratio tests. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 15 van 25 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |