|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 16 van 23 gevonden artikelen
| Titel: |
On inference in the presence of heteroskedasticity without replicated observations |
| Auteur: |
Sudmant, Walter Kennedy, Peter |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 19 (1990) nr. 2 pagina's 491-504 |
| Jaar: |
1990 |
| Inhoud: |
A Monte Carlo study is used to examine the size and power of t tests formed using a variety of estimation procedures appropriate in the context of heteroskedasticity when there are no replicated observations. There are three main results: (1) the ordinary least squares estimator is quite robust with respect to inference; (2) an estimated generalized least squares estimator, formed using a possibly-erroneous assumption that the functional form of the heteroskedasticity is multiplicative, has highest power among the estimators considered, but has a too-large size; and (3) the advantages of the jackknife do not appear until the degree of heteroskedasticity is unrealistically large |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 16 van 23 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |