Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 3 van 21 gevonden artikelen
 
 
  Control Variates for Monte Carlo Analysis of Nonlinear Statistical Models, I: Overview
 
 
Titel: Control Variates for Monte Carlo Analysis of Nonlinear Statistical Models, I: Overview
Auteur: Swain, James J.
Schmeiser, Bruce W.
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 18 (1989) nr. 3 pagina's 1011-1036
Jaar: 1989
Inhoud: Parameter values of nonlinear statistical models are typically estimated from data using iterative numerical procedures. The resulting joint sampling distribution of the parameter estimators is often intractable, resulting in the use of approximators or Monte Carlo simulation to determine properties of the sampling distribution. This paper develops methods, using linear and higher-order approximators as control variates that reduce the variance of the Monte Carlo estimator by orders of magnitude. Estimation of means, higher-order raw moments, variances, covariances, and percentiles is considered.
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 3 van 21 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland