|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 18 van 21 gevonden artikelen
| Titel: |
Simulation of Multivariate Gaussian Time Series |
| Auteur: |
Krogstad, Harald E. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 18 (1989) nr. 3 pagina's 929-941 |
| Jaar: |
1989 |
| Inhoud: |
The paper discusses a simulation method for multivariate Gaussian time series by means of the discrete Fourier transform (Borgman, 1982). The procedure is quite general with respect to the correlation and spectral properties of the series and allows In addition simulations conditional on a subset of the time series. Simulations of the output from a set of ocean wave recorders are shown as an illustration of the method. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 18 van 21 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |