|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 9 van 26 gevonden artikelen
| Titel: |
A Simulation Study of Ridge Regression Estimators with Autocorrelated Errors |
| Auteur: |
Firinguetti, Luis L. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 18 (1989) nr. 2 pagina's 673-702 |
| Jaar: |
1989 |
| Inhoud: |
In this paper we run a large number of simulations to study the effects of collinearity and autocorrelated disturbances in the performance of several Ridge Regression estimators. The results suggest that with a fair amount of multicollinearity and of autocorrelation the Ridge Regression estimators which take the autocorrelation into account can perform better than the other methods. Also if the error term is only moderately autocorrelated; then the performance of the Ridge Regression estimators built upon ignoring the autocorrelation can outperform the other estimators. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 9 van 26 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |