|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 14 van 26 gevonden artikelen
| Titel: |
Detecting a Change in the Correlation Coefficient in a Sequence of Bivariate Normal Variables |
| Auteur: |
Lerman, Zvi Schechtman, Edna |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 18 (1989) nr. 2 pagina's 589-599 |
| Jaar: |
1989 |
| Inhoud: |
We consider the problem of testing the hypothesis that the correlation coefficient is stable in a sequence of n observations of independent, bivariate normal random variables against the alternative that the correlation coefficient changes after an unknown point t(t < n). We propose an estimate of the changepoint t and report on power comparisons between the commonly used test for this problem and our proposed test. Some applications to finance are discussed. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 14 van 26 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |